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據(jù)香港信報(bào)報(bào)道，香港金管局自3月初美國(guó)硅谷銀行(SVB)告急后，持續(xù)就債券持倉(cāng)情況向各銀行加強(qiáng)查詢的密度及深度，包括了解投資年期及品種、美國(guó)國(guó)庫(kù)券持倉(cāng)詳情等，亦要求銀行就所持長(zhǎng)債，在假設(shè)市場(chǎng)跌價(jià)下的未變現(xiàn)賬面損失(MTM Loss)作模擬測(cè)試。有關(guān)做法反映香港金管局對(duì)美國(guó)連番加息后，銀行資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)及信貸緊縮的關(guān)注。據(jù)悉，金管局至今未有就銀行所持長(zhǎng)短債比例厘定硬指標(biāo)，亦無(wú)直接要求業(yè)界持有更多短債，皆因此舉并非該局一貫風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式，但業(yè)界“意會(huì)到”當(dāng)局對(duì)銀行持有短期及流動(dòng)性債務(wù)的關(guān)切，頻密提醒在當(dāng)前市況下，須對(duì)流動(dòng)性保持高度警惕。

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